Axes de recherche
La Chaire ClimACT vise à modéliser les impacts financiers des risques liés au climat (tel que défini par le Bureau du surintendant des institutions financières) puis à appliquer ces modèles pour les institutions financières (assureurs, réassureurs et banques) et pour l’élaboration de politiques publiques.
Risque physique
Le risque physique concerne la fréquence et la sévérité des pertes liées aux inondations, aux feux de forêts, aux ouragans, etc. ainsi que le risque financier lié à l’augmentation des températures, du niveau de la mer, etc. Ces risques peuvent affecter la profitabilité et la stabilité des institutions financières et la viabilité des politiques publiques.
Risque de transition
Le risque de transition concerne le risque financier lié à la transition vers les énergies renouvelables et leur impact sur les secteurs de l’économie et les classes d’actifs. Ces risques peuvent également affecter la profitabilité et la stabilité des institutions financières et la viabilité des politiques publiques.
Applications pour les institutions financières et en politiques publiques
La modélisation des risques liés au climat peut être appliquée dans différents domaines, notamment l’actuariat et la gestion des risques financiers (souscription et tarification, réserves et capital économique, divulgation et conformité), dans l’élaboration de politiques publiques (adaptation et mitigation, partage des risques financiers et partenariats public-privé) ainsi qu’en finance climatique (risques de marché et de crédit par exemple).